بررسی اثر گذاری متغیرهای اقتصاد کلان بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تصحیحخطای برداری
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 574
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC12_071
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
شاخص کل بورس اوراق بهادار، ابزاری برای نشان دادن میزان رشد یا افت بازار سهام است و برای نشان دادن مسیر درست سرمایهگذاری در بازار سهام، طراحیشده است. در این پژوهش اثر شش متغیر کلان اقتصادی شامل قیمت نفت، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرفکننده، تولید ناخالص داخلی، سود بلندمدت بانکیو حجم نقدینگی، بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، در سالهای 1376 تا 1392 با دادههای ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تاثیر پذیری ذاتی شاخص کل از عوامل سیاسی و اقتصادی، و شرایط سری زمانی آن، روش مورد استفاده، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) انتخاب شد تا به شکل دقیقتری تاثیرپذیری شاخص کل از متغیرهای مذکور مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش از رابطه همانباشتگی برای بررسی تأثیر بلندمدت متغیرها بر شاخص کل؛ و توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس به جهت بررسی اثر کوتاهمدت آنها استفاده شده است. نتایج حاکی از اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت و سود بلندمدت بانکی را در بلند مدت؛ و اثرات مثبت قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف کننده و اثرات منفی نرخ ارز، نقدینگی و سود بلندمدت بانکی را در کوتاه مدت بر شاخص کل هستند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید امینی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مجید امین نیری
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :