ارائه روشی فراابتکاری برای بهینه سازی مدل برنامه ریزی غیر خطی عدد صحیح سبد سهام
محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,172
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC12_224
تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395
چکیده مقاله:
مسأله ی تشکیل سبد سهام نخستین بار به صورت مدل میانگین- واریانس، توسط مارکوئیتز ارائه گردید. این مسأله در ابعاد بزرگ و با اضافه نمودن محدودیتهای مخنلف جزو مسائل ترکیباتی پیچیده (Complex Combinatorial) میباشد و از این رو، برای حل آن روشهای فراابتکاری جایگاه ویژهای مییابند. در این تحقیق، مدلی جامع برای تشکیل پورتفولیوی بهینه به صورت برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح و با اضافه کردن محدودیتهای تنوع سهام، حد بالا و پایین برای تعداد سهام خریداری شده از هر شرکت و محدویت بودجه ارائه شده و با استفاده از روش شبیه سازی تبرید بهینه گردیده و پورتفولیوی منتخب به دست آمده است. اطلاعات ورودی مدل از داده های آماری 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران جمعآوری شده است. در انتها ضمن مقایسهی نتایج حاصل از الگوریتم فراابتکاری با یک روش دقیق، برتری الگوریتم برای یافتن جواب بهینه تقریبی در مسائل با ابعاد بزرگ نشان داده شده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن صفائی
دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، تهران
مجید شخصی نیائی
دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :