پیش بینی روند قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفی مارکوف

بازار بورس یکی از منابع مهم تامین سرمایه ی مورد نیاز جهت فعالیت های سرمایه گذاری می باشد که لازمه ی آنمشارکت عمومی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران به دنبال منافع بیشتر و مخاطرات کمتر هستند، بنابراین تحلیلبازار سرمایه و پیش بینی قیمت ها یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران می باشد. رفتار قیمت سهام از جملهپیچیده ترین مکانیزم هایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کردهاند. بازار سهام دارای سیستمیغیرقطعی و آشوبگونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی میباشد. مدل مخفی مارکوف نوعیاز مدل های آماری می باشد که توانایی ایجاد مدل با استفاده از خواص آماری دارد و میتواند مدلسازی را به شکل یکفرآیند تصادفی پارامتری انجام دهد.در این تحقیق از مدل مخفی مارکوف به منظور پیش بینی روند قیمت سهام استفاده و تاثیر شاخص های مختلف برروی قیمت سهام بررسی شده است. در این روش ابتدا به بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس می پردازیم و تعدادمتغیرهای مورد استفاده، پنج شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و سرمایه گذاری صنعت نفت میباشد بنابراین درمدل پیشنهادی شاخص های مختلف به عنوان حالات مخفی مدل و قیمت نهایی یک سهم خاص به عنوان مشاهدات درنظر گرفته شده است. در گام بعدی، مدل مخفی مارکوف ایجاد و سپس مورد آزمایش قرار می گیرد. مدل پیشنهادی برروی سهام بانک ملت و صادرات و تجارت و دی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بهترین درصد صحت این سیستمپیشنهادی 81 درصد درستی را نشان داد.