کاربرد مجانب مرتبه دوم مجموع ریسک لگاریتمی- بیضوی دردارایی و مقایسه با مجانب مرتبه اول
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 483
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCSR01_175
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله ما نرخ خطای تقریب مجانب مرتبه اول را برای احتمال انتهای مجموع خطاهای لگاریتم-بیضی ثابت میکنیم. رهیافت ما برخاسته از نظریه مقدار بی نهایتی است که به ما این امکان را میدهد که تنها شرایط خفیف مجانبی را اعمال کنیم که به ویژه، توسط ریسکهای لگاریتمی-نرمال برآورده می شوند. با درنظر گرفتن محدوده وسیعی از کاربردهای مدل لگاریتم-نرمال در دارایی و بیمه، نتیجه ما مبتنی بر شبیهسازیهای رویداد-نادر و محاسبات عددی است. ما مثالهایی عددی را ارائه میکنیم که نشان میدهند که تقریب مرتبه دوم استخراج شده در این مقاله به طرز چشمگیری تقریب مرتبه اول را بهبود میبخشد.
کلیدواژه ها:
تجمع ریسک. مجانب مرتبه دوم. توزیع لگاریتمی -بیضی. لگاریتمی-نرمال. ماکزیمم-حوزه جذب گامبل
نویسندگان
سیدهادی سیدین
هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان ، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :