تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازدهی بازار سهام ایران
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 587
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MRMEA03_144
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
چکیده مقاله:
یکی از موضوعات مورد توجه محققان اقتصادی ومالی، موضوع بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر عملکرد بازار سهام است . از آنجا که ارزش بازار سهام تحت تأثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین نوسانات نرخ ارز بازار موازی ، تغییرات قیمت نفت و شاخص قیمت مصرف کننده CPI بر بازدهی بازار سهام ایران انجام شده است .در این پژوهش نوسانات نرخ ارز بازار موازی با استفاده از مدل تعمیم یافتهی خودرگرسیون با واریانس شرطی ناهمسان GARCH برآورده شده و سپس با استفاده از روش همجمعی جوهانسون و مدل خودر گرسیون برداری با وقفه های توزیعی VAR و توابع واکنش آنی IRF و تجزیه واریانس VD روابط میان متغیرها تعیین شده است که نتایج این آزمون حاکی از وجود رابطهی مثبت میان بازدهی بازار سهام با نرخ ارز بازار موازی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطهی منفی میان قیمت نفت و بازدهی بازار سهام است .
کلیدواژه ها:
بازدهی بازار سهام ، نوسانات نرخ ارز بازار موازی ، قیمت نفت ، شاخص قیمت مصرف کننده CPI ، مدل خود رگرسیون برداری با وقفههای توزیعی VAR
نویسندگان
سمانه شکی
کارشناس ارشد اقتصاد، مدرس دانشگاه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :