بررسی اثر نقدشوندگی بر ریسک نکول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 892
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICAMIB02_100
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395
چکیده مقاله:
با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده ساختار بازارهای مالی و همچنین اهمیت ریسک نکول به عنوان یکی از وقایع تخریب کننده در دوره عمر یک شرکت، پژوهش حاضر به بررسی اثر نقدشوندگی بر ریسک نکول می پردازد. هدف این پژوهش کاهش احتمال نکول با استفاده از عوامل تشکیل دهنده ساختار بازار می باشد. شاخص های نقدشوندگی در این پژوهش دو معیار عدم نقدشوندگی آمیهود و معیار بازده صفر می باشند. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1389 لغایت 1393 به صورت روزانه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی استفاده شده است و یافته های پژوهش بیانگر آن است که معیار عدم نقدشوندگی آمیهود با ریسک نکول رابطه معنادار و مستقیمی دارد و این رابطه برای معیار بازده صفر معنادار نمی باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :