طراحی و توسعه یک مدل جدید مبتنی بر تیوری زنجیره مارکوف برای حل مساله مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان

در این مقاله به بررسی تاثیر تیوری مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه درمان با توجه به تیوری زنجیره مارکوف و همین طور با توجه به قرارداد های جدید و قدیم و مدل های بیان شده برای هر رزرو بیمه گذار و با توجه به قوانین و نحوه پرداخت بدهی ها، در یک شرکت بیمه اروپایی پرداخته می شود. تحقیق حاضر دارای جامعه آماری شامل تعداد 79709 قرارداد در یک سال قراردادی می باشد . همچنین قراردادهای مورد استفاده براساس قراردادهای سال 2013 از همین شرکت می باشند و تمامی داده های مورد استفاده در این تحقیق از سال 1999 تا کنون در این شرکت بیمه مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان داده اند که با توجه به مدل توسعه یافته مالوس مشکل در دسترس نبودن اطلاعات با توجه به فرضیه تهی از مخاطرات اخلاقی یا وابستگی وقوع که همان وابستگی وقوع منفی می باشد رفع شده است و همین طور با توجه به مدل های مستقل و وابسته در تیوری زنجیره مارکوف توانستیم تابع جریانات نقدی بازار بیمه اروپا را برای مدل ناتوانی با توجه به هر رزرو بررسی نماییم .همچنین با توجه به قراردادها و به چالش کشیدن مدل ناتوانی برای هر رزرو، مشاهده شد که تحت تابع مخاطره اخلاقی در مدل توسعه یافته مالوس و با توجه به فرض عدم مخاطره اخلاقی که در مدل توسعه یافته مالوس تعیین شد ، با وجود اطلاعات کافی و قابل دسترس یعنی عدم مخاطرات اخلاقی احتمال شکست و خسارت بازار بسیار کاهش می یابد و این نشان دهنده بالا رفتن دقت آزمون با استفاده از سطح اطمینان 005,0 می باشد، که بیانگر این مفهوم است که عدم وابستگی رخداد مشکل مخاطره اخلاقی را می تواند بر طرف نماید. بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که در صورت عدم مخاطرات اخلاقی و در دسترس بودن اطلاعات کافی می توان احتمال شکست و ورشکستگی را با توجه به وابستگی رخداد منفی برای بازار بیمه درمان اروپا به حداقل رساند.