ارایه مدل ریاضی چند هدفه انتخاب سبد سهام به منظور حداکثر نمودن پوشش شرکتها در گروههای صنعت بورسی (مطالعه موردی: بازار بورس ایران)
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 572
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
RMICC03_001
تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1396
چکیده مقاله:
انتخاب سبد سهام مطلوب و بهینه سازی آن از مباحث مهم و کلیدی در بازار سرمایه است. بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک و بازده انجام میشود. در این تحقیق به منظور ماکزیمم نمودن سود سرمایه گذاران، علی الخصوص شرکتهای سرمایه گذاری در پی یافتن بهترین صنایع و سپس تشکیل بهترین سبد سهام از نظر ریسک، سود و همچنین بیشترین تعداد سهام به منظور انحصار کردن آن صنعت و ایجاد قدرت بیشتر برای مدیریت بر روی آن صنایع هستیم. بدین منظور، یک مدل ریاضی چند هدفه ی تک دوره ایی با محدودیت بودجه ارایه شده است. برای تبدیل تابع چند هدفه به تک هدفه از روش معیار جامع و همچنین از الگوی استاندارد میانگین-واریانس برای مدلسازی مساله انتخاب سبد سهام استفاده شده است. مدل ارایه شده، شرکتهای سرمایه گذاری را یاری میدهد تا استنباطهای پربارتری برای تشکیل سبد سهام خود داشته باشند. نتایج بدست آمده از 245 سهم و 16 صنعت نشان میدهد که صنعت خودرو و سرمایه گذاری بهترین صنایع برای سرمایه گذاری در سال 1392 بودهاند .
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سروه کاکایی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه
مصطفی جهانگشای رضایی
استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :