به کارگیری روش ترکیبی شبکه عصبی- GAGWO در پیش بینی بازده سهام
محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 529
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCED03_259
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
چکیده مقاله:
هدف از این پژوهش مقایسه دو روش ترکیبی شبکه عصبی_ GA و روش شبکه عصبی_ GAGWO در پیش بینی سری زمانی بازده سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور انجام عمل پیشبینی بازده، روند گذشته سری زمانی بازده مربوط به چهار شرکت منتخب و چهار متغیر ازمتغیرهای تحلیل تکنیکی (شاخص کل سهام، حجم سهام مبادله شده، آخرین نرخ سهام در روز، بازده روزانه سهام) برای مدت پنج سال (اسفند 1389 تا اسفند 1394)مورد استفاده قرار گرفت. بدین صورت که ابتدا به وسیله شبکه عصبی مصنوعی مدل اولیه پیش بینی بازده سهام طراحی گردید، سپس یکبار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بار دیگر با الگوریتم ژنتیک و گرگ خاکستری، مدل به دست آمده بهینه سازی و نتایج دو روش باهم مقایسه گردید
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین علی اکبری
عضو هیات علمی گروه صنایع دانشگاه صنعتی شیراز
جواد سرور
عضو هیات علمی گروه صنایع دانشگاه صنعتی شیراز
مصطفی خرمی زاده
عضو هیات علمی گروه صنایع دانشگاه صنعتی شیراز
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :