بررسی و بهبود کارایی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 471

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF02_154

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

در این مطالعه، دقت مدل های خطی و غیرخطی در پیش بینی سری های زمانی مورد مقایسه با مدل های ترکیبی قرارگرفته است. مدل خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته به عنوان مدل خطی و مدلهای شبکه ی عصبی و رگرسیون بردارپشتیبان به عنوان مدلهای غیرخطی مورد آزمون قرار گرفتهاند. مدل ترکیبی ارایه شده نیز بر پایه ی مدل های شبکه یعصبی و رگرسیون بردار پشتیبان ارایه شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی قیمت های روزانه دلار به ریال در بازه یزمانی ابتدای فروردین 1384 تا پایان اسفند 1388 می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مدل ترکیبی ارایه شده،در پیش بینی نرخ ارز عملکرد بهتری نسبت به مدل های خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته و شبکه ی عصبی داشتهاست. همچنین مدل رگرسیون بردار پشتیبان بهبود قابل توجهی در قدرت پیش بینی مدلهای هوشمند ایجاد می کند.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته ، شبکه عصبی ، رگرسیون بردار پشتیبان

نویسندگان

شاپور محمدی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

الهام پارسا

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • صادقی، حسین. ذوالفقاری، مهدی. الهامی‌نژاد، مجتبی. (1390). مقایسه عملکرد شبکه‌های ...
  • راعی، رضا. فلاح‌پور، سعید. (1387)."کاربرد ماشین‌های بردار پشتیبان در پیش‌بینی ...
  • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
  • بهرادمهر، نفیسه.(1387)." پیش‌بینی قیمت نفت خام با استفاده از هموارسازی ...
  • Fuksa. M. (1997). "Forecasting Exchange Rates .'Umpublished Master's Thess, School ...
  • Shazly. M.R.El, Shazly. H.E.El. (1999). "Forecasting Curency Prices Using A ...
  • Leumg. T.l, Chen. A.S, Daouk. H. (2000). "Forecasting Exchange Rates ...
  • Majhi. R, Panda. G, Sahoo.G. (2009). Efciemt Prediction Of Exchange ...
  • Pradhan. R.P, Kumar. R. (2010). "Forecasting Exchange Rate In India: ...
  • Tay. F.E.H, Cao. L. (2001). "Application of support vector machines ...
  • Huang. W, Nakamori. Y, Wang. Sh-Y. (2004). "Forecasting stock market ...
  • Kim. K-J. (2003). "Fiancial Tim Series Forecasting Using Support Vector ...
  • Tay. F.E.H, Cao. L.J. (2003). "Support Vector Machine With Adaptive ...
  • Cao. D-Z, Pang. S-L, Bai. Y-H. (2005). "Forecasting Exchange Rate ...
  • Pai. P-F, Lin Ch-Sh. (2005). "A Hybrid ARIMA And Support ...
  • Anastasakis. L, Mort. N. (2009). "Exchange Rate Forecasting Using A ...
  • Ni. He, Yin. H. (2009). _ SelfOrganising Mixture Autoregressive Network ...
  • Lu. C-J, Lee. T-Sh, Chiu. Ch-Ch. (2009). "Fimancial Time Series ...
  • Aladag. C.H, Egrioglu. E, Kadilar.C. (2012). "Improvememt in Forecasting Accuracy ...
  • Tseng. F-M, Tzeng.G-H, Yu. H-Ch. Yuan, B.J.C. (2001). "Fuzzy ARIMA ...
  • Premiger. A, Franck.R. (2007). "Forecasting Exchange Rates: A Robust Regresson ...
  • نمایش کامل مراجع