انتخاب پرتفوی بهینه با استفاه در الگوریتم جستجوی گرانشی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 613
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAVC05_032
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396
چکیده مقاله:
در دنیای امروزه، سرمایه گذاری، پایه و اساس پیشرفت هر کشوری می باشد و باید سرمایه گذاران را برای ورود به بخشهای مولد تشویق کرد تا باتولید بیشتر، اشتغال کافی ایجاد گردد. یکی از این راهها، بازار بورس اوراق بهادار است. در بازارهای سرمایه، روشها و تکنیکهای گوناگونیبرای انتخاب بهینه یک پرتفوی مورد استفاده قرار میگیرد. از لحاظ نظری، انتخاب یک سبد سهام، با استفاده از فرمولهای ریاضی قابل حل و اجراست ولی در عمل و در دنیای واقعی این امر نیازمند محاسبات وسیعی میباشد که استفاده از روشهای نوین بهینهسازی و الگوریتمهای فراابتکاری در این خصوص ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی GSA مدلی برای انتخاب بهینه پرتفوی معرفی گردید. نتایج به دست آمده از اجرای الگوریتم جستجوی گرانشی حاکی از توانایی بالای آن در بهینهسازی سبد سهام میباشد، بهگونهای که نتایج در محدوده مناسب قرار داشته و راهکار قابل اتکایی ارایه نموده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین اکبری فرد
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
احمد انارکی محمدی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- مرکز.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :