طراحی مدلی برای پیش بینی همگرا با بهینه پارامترهای VARIMA (مطالعه موردی: پیش بینی سهم بازارهای استانی شرکت آلفا در بازار روغنهاینباتی ایرانی)

امروزه نقش پیش بینی در بهره گیری از فرصتها و یا دوری از تهدیدات انکارناپذیر است لذا روشهای متعدد پیش بینی نیز جهت شناسایی این فرصتها در طی سالهای گذشته مطرح گردیده اند، اما روشهای موجود کمتر به تلفیق جنبه های ضمنی با جنبه های اماری جهت ارتقاء سطح پیش بینی پرداخته اند. به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیقتر مدلی ارایه گردیده است که جنبه های اماری انتظارات تطبیقی را به کارگیری آریما برای هریک از سری های زمانی و جنبه های ضمنی انتظارات عقلایی را در همگرایی ماتریسی سری های زمانی متبلور می سازد. مدل با همه پیچیدگی های مفهومی به یک مدل ریاضی برنامه ریزی غیر خطی تبدیل می شود و در نهایت با استفاده از نرم افزار گمز حل می گردد و پارمترهای آریما از ان استخراج می گردد در ادامه با استفاده از پارمترهای تخمین زده شدهف مقادیر دوره های بعد پیش بینی می گردد. میزان صحت پیش بینی مدل مذکور نیز براساس معیار ریشه میانگجین مجذور خطاها RMSE مورد ارزیابی قرار می گیرد.