قیمت گذاری اختیارات آمریکایی تحت مدل هستون با استفاده از روش های عددی
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 549
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CSCG01_009
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
چکیده مقاله:
هر مسیله قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل هستون را می توان به صورت یک مسیله مکمل خطی فرمول بندی کرد و سپس آن را به طور عددی حل کرد. در این مقاله، طرح تجزیه مولفه ای تحت روش ضمنی آدامس- مولتون برای حل مسیله مکمل خطی ناشی شده از قیمت گذاری اختیارت آمریکایی تحت مدل هستون پیشنهاد شده است. مزیت تجزیه مولفه ای تحت روش ضمنی آدامس- مولتون در این است که اطلاعات مراحل زمانی قبلی عملگرهای تجزیه شده در نظر گرفته خواهد شد. بعلاوه، برای گسسته سازی مسیله از یک طرح گسسته سازی تفاضل متناهی بر شبکه های غیر یکنواخت در فضا در نظر گرفته ایم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مریم صفایی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات ، گروه آمار، تهران، ایران.
عبدالساده نیسی
دانشگاه علامه طباطبایی، گروه ریاضی، آمار و کامپیوتر، تهران، ایران.