بهینه سازی سبد سرمایه گذاری مختلط با استفاده از روش میانگین واریانس با مطالعه موردی بازار مالی ایران
محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 445
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC14_355
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
چکیده مقاله:
این مطالعه به بررسی انتخاب دارایی های جایگزین در یک سبد سهام مختلف می پردازد. معمولا به شکل سنتی تنها دارایی هایی مانند سهام و اوراق قرضه در سبد سرمایه گذاری جای می گیرند. در این مقاله به بهینگی تخصیص دارایی های دیگر از قبیل طلا، املاک، ارزهای مختلف، سپرده بانکی و همچنین اسناد خزانه در سبد سرمایه گذاری می پردازیم. در این مطالعه به بررسی در مورد بهینگی افزودن دارایی های مختلف به پرتفولیو را نیز پرداخته میشود. با مدل سازی و حل مسایل با در نظر گرفتن داده ها و محدودیت های واقعی بازار مالی ایران به بررسی و نتیجه گیری در مورد تخصیص دارایی در سبد سهام مختلط می پردازیم. نتیجه ی حل نشان میدهد که طی سال های اخیر دارایی های کم ریسک گزینه ی بهتری برای سرمایه گذاری بوده اند که با شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کلان ایران نیز مطابقت داشته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدعلی قایم مقامی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
محمد مدرس
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف