پیشبینی قیمت فلز آلومینیوم با مدلهای ARIMA و GARCH

آلومینیوم یکی از مهمترین فلزات استفاده شده در جوامع مدرن است و غالبا در بازار معاملات فلزات غیرآهنی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پیشبینی قیمت این فلز برای محققان، تصمیم گیری ها وسیاست های سرمایه گذاری بسیار مهم است. مطالعات قبلی بر این تاکید داشته اند که مدل ARIMA ومدل های غیرخطی به طور وسیع در پیشبینی قیمت این فلز استفاده شده است. از آلومینیوم به عنوانسومین عنصر فراوان در پوسته زمین یادمیکنند، همچنین بیشترین نرخ رشد مصرف را در میان فلزات درطی سه دهه اخیر دارد؛ که این امر به دلیل ویژگی های برتر آلومینیوم همچون سبکی وزن، سازگاری بامحیط زیست و قابلیت تبدیل به مواد متنوع است. این ویژگی ها، آلومینیوم را به عنوان یک فلز استراتژیکبرای کشورهای مختلف بدل کرده است. یکی از خصوصیات بازار قیمت ها در بازارهای مختلف ازجمله فلزاتاساسی، تغییرپذیری است. به طوری که آگاهی از آینده بازارها و تحولات آن ها به یکی از علاقه مندی ها وضروریات عاملان (مصرف کنندگان) تبدیل شده است که به صورت واریانس یا انحراف معیار بیان می شود.تغییرپذیری یا ناهمسانی قیمت به عنوان نوسان یا تغییرات بازدهی دارایی تعریف می شود و دامنه تغییراترا در طول دوره زمانی مشخص نشان می دهد. در این پژوهش به پیش بینی قیمت آلومینیوم با استفاده ازمدل های ARIMA و GARCH-ARCH و قیمت لحظه ای از دسامبر 1996 تا دسامبر 2016 و پیش بینیقیمت تا سال 2020 میلادی توسط نرم افزار Eviews پرداخته ایم.