کاربرد الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته در مدلسازی قیمت نفت تک محموله ایران (رویکرد انتظارات تطبیقی)

مدل سازی رفتار قیمت نفت خام نقش مهمی در بهینه سازی تولید، بازاریابی و راهبرد بازار دارد، همچنین در سیاست های دولت نقش موثری را بازی می کند؛ چرا که دولت سیاست های خود را نه فقط بر مبنای وضع موجود، بلکه بر مبنای پیش بینی های کوتاه مدت و بلندمدت از متغیرهای کلیدی اقتصادی تدوین کرده و به اجرا می گذارد که از آن جمله میتوان به قیمت نفت اشاره کرد. هدف از انجام این مطالعه مدلسازی قیمت نفت تک محموله ایران با استفاده الگوریتم جستجوی گرانشی و مدل واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته است. پیش بینی های این پژوهش که برای مقایسه عملکرد دو مدل انجام شده است، به صورت کوتاه مدت و درون نمونه ای و ایستا بوده ؛ به گونه ای که داده ها به دو مجموعه داده های تخمین و داده های اعتبارسنجی تقسیم شده اند. افق اعتبارسنجی به صورت یک دوره به جلو و به مدت یک ماه می باشد. در این مطالعه، مدل هایی که برای پیش بینی قیمت نفت تک محموله ایران انتخاب شده است عبارتند از: واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیحی تعمیم یافته ( 2 و 1) و یک تابع کاب داگلاس برای الگوریتم جستجوی گرانشی که تابعی از قیمت 5 روز گذشته می باشد. در پایان از معیا رهای ارزیابی برای مقایسه عملکرد این دو مدل استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس ناهم سانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته به جز در معیار میانگین درصد قدر مطلق خطا در بقیه موارد عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم جستجوی گرانشی داشته است