نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی در ایران: شواهدی از مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M

نوسانات قیمت نفت توام با نااطمینانی به عنوان متغیری برون زا، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در نوسانات تولید ناخالص داخلی کشورها به ویژه کشورهای صادرکننده نفتاست. این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از داده های فصلی 1367:1-1390:4 می پردازد. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل نامتقارن VARMA, MVGARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر راست نمایی QML می باشد. نتایج حاکی از آن است که رابطه منفی و معنی داری میان نااطمینانی قیمت نفت و رشد اقتصادی طی دوره مورد بررسی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که فرایند واریانس -کواریانس شرطی رشد اقتصادی و تغییر در قیمت نفت، نامتقارن و غیر قطری است.