بررسی نقدینگی بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر معاملات پربسامد(HFT)
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 957
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EEMCO01_073
تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1397
چکیده مقاله:
امروزه یکی از مهم ترین موضوع های مورد بحث در دنیای سرمایه گذاری، بحث میزان نقدشوندگی سهام می باشد. با توجه به اینکه معاملات الگوریتمی و به طور خاص معاملات بسامد بالا به عنوان محبوب ترین روش تحقق معاملات تبدیل شده اند ما به تحقیق در خصوص تاثیر معاملات صورت گرفته در بورس اوراق بهادار تهران از منظر معاملات پربسامد پرداخته و تاثیر این گونه معاملات را بر نقد شوندگی بازار بررسی نمودیم. بر این اساس 5 مولفه مهم موثر بر قدرت نقد شوندگی ازجمله تعداد دفعات معامله، تعداد خریداران، تعداد سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی شهریور 94 تا پایان شهریور 96 مورد بررسی قرار گرفته و سپس همبستگی آنها با متغیر معاملات پربسامد از طریق رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدحسین عبدالرحیمیان
عضو هیات علمی، دانشگاه حایری میبد، یزد، ایران
حسین رحیمی
عضو هیات علمی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.
زینب میرزاییان
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران