پیش بینی تورم اقتصاد ایران با استفاده از مدل DSGE-VAR (تیوری و تکنیک)
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 852
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ATE-5-2_007
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397
چکیده مقاله:
نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که پیش بینی دقیق آن مدنظر سیاستگذاران و به ویژه بانک مرکزی است. مدل خود رگرسیون برداری ( VAR ) سابقه طولانی به عنوان ابزاری جهت پیش بینی و تجزیه و تحلیل های سیاستی دارد، اما از مشکلات این روش آن است که از مبانی نظری اندکی در خصوص روابط بین متغیرها استفاده می کند؛ بعلاوه در مدل های VAR تعداد زیادی پارامتر نیاز است تخمین زده شود که برخی از آنها ممکن استبی معنی نیز باشند؛ به دنبال این موضوع، ایده مدل های ترکیبی مطرح شد. یکی از انواع مدل های ترکیبی، مدل DSGE-VAR است. این مدل، DSGE را که مدلی ساختاری است و اتکای بیشتری بر تیوری دارد با VAR که فراهم کننده برازش بهتری از داده ها است، ترکیب می کند. در این مطالعه ابتدا ساختار نظری و نتایج تخمین مدل DSGE-VAR برای داده های اقتصاد ایران بیان شده و در ادامه پیش بینی های حاصل از این روش در مقایسه با مدل های رقیب ازجمله VAR نامقید و VAR مینسوتا بررسی شده است. هر سه مدل به صورت بازگشتی برای دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 تخمین زده شده اند و سپس جهت پیش بینی تورم در افق 1 تا 8 فصل رو به جلو و برای نمونه 1390:1 تا 1393:4 استفاده شده اند. مقایسه دقت پیش بینی روش های فوق با استفاده از شاخص RMSE ، نشان دهنده عملکرد بهتر روش DSGE-VAR در قیاس با مدل های رقیب، طی دوره زمانی مورد بررسی است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهنوش سادات آقایان
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،
جاوید بهرامی
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اسفندیار جهانگرد
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،