مدل ریسک اعتباری بازپرداخت تسهیلات مشتریان بانک ملت با استفاده از رگرسیون لجستیک

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارایه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. آنچه که برای بانک ها اهمیت زیادی دارد این است که تسهیلات را به افراد یا سازمان هایی اعطاء کنند که شرایط دریافت وام را داشته و بتوانند تسهیلات دریافتی را به موقع بازپرداخت نمایند. لیکن بانک ها برای شناسایی و ارزیابی مشتریان خود از روش های متعددی استفاده می کنند. امروزه به دلیل افزایش حجم اعتبارات اعطایی و شرایط خاص اقتصادی، و افزایش مطالبات معوق بانک ها ریسک اعتباری نیز افزایش یافته است. براین اساس مدل های مختلفی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان بانک ارایه گردیده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 100تایی از مشتریان حقیقی دریافت تسهیلات از بانک ملت کرمان، انتخاب شده است. با استفاده از 3 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری اعطای وام داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری اعطای وام بانکی از اعتبار بالایی برخوردار است. این امر می تواند مشتریان بانکی را با احتمال 85 درصد پیش بینی درست در دو دسته مشتریان ریسک بالا و ریسک کم در بازپرداخت وام دسته بندی کند.