بهینه سازی سبد سهام در شرایط حباب قیمتی به روش ارزش مورد انتظار
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 427
متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICIORS11_171
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1397
چکیده مقاله:
در این پژوهش با تمرکز صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع بزرگ در اقتصاد ایران و با تکیه بر روش ارزش گذاری مورد انتظار بوسیله ی نسبت تابعی دو هدفه برای بهینه سازی سبد سهام ارایه می شود. حداکثر سازی حباب منفی و دوری از حباب مثبت به قصد افزایش سود مورد انتطار و حداقل سازی واریانس سودهای پیش بینی از طرف شرکت eps، به منظور کاهش ریسک، دو هدف تابع بهینه سازی سبد سهام می باشد. در نهایت مدل پیشنهادی با استفاده از روش اپسیلون تعمیم یافته در سه مقطع زمانی مختلف زمانی که بازار دارای حباب است، زمانی که بازار در شرایط عادی به سر می برد و زمانی که بازار بخاطر بدبینی حاکم بر آن با حباب منفی مواجه است حل گردید و مشخص شد که در مجموع عملکرد بهتری نسبت به مدل مارکویتز دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدحسن رحمانیان حقیقی
دانشگاه یزد پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی صنایع
یحیی زارع مهجردی
دانشگاه یزد پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی صنایع
محبوبه هنرور
دانشگاه یزد پردیس فنی و مهندسی دانشکده مهندسی صنایع