بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری یک شرکت بیمه ای با رویکرد شارپ
محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه بیمه، دوره: 31، شماره: 3
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 581
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JIRC-31-3_006
تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397
چکیده مقاله:
یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نا اطمینانی، افت وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می تواند منجر به افزایش نا اطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینه سرمایه گذاری ، نگرانی نسبت به آینده سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری یک شرکت بیمه ای در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388-1392 پرداخته شده است. برای انتخاب ترکیب بهینه پرتفوی سرمایه گذاری از مدل تک شاخصی شارپ که یکی از کاراترین مدلها برای انتخاب پرتفوی بهینه است ، استفاده شده است . این تحقیق از نوعتحلیلی– توصیفی است، و به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعه کتب و مقالات فارسی و لاتین استفاده شده است . همچنین برای برآورد مدل نیز از آمار صورت های مالی این شرکت بیمه استفاده شد. برای برآورد و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج نشان داد که از میان 33 شرکت حاضر در پرتفوی سرمایه گذاری این شرکت، 19 شرکت بیشترین سهم را در ترکیب دارند. در ادامه به منظور تعیین تناوب معنیدار بین ترکیب فعلی و بهینه پرتفوی شرکت از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. بر این اساس 19 فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوتمعنیداری بین ترکیب فعلی و بهینه این شرکت بیمه در شرکت های مختلف وجود دارد . در نهایت، درصد سهم هر یک از 19 شرکت در ترکیب پرتفوی جدید تعیین شد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیده شایسته واردی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قایمشهر
مجتبی طبری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قایمشهر
فاطمه فقیه علی آبادی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی قایمشهر