تاثیر نوسانات نفت و ارز بر شاخص قیمت بازارسهام در ایران: رویکرد آزمون کرانه ها

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EDP-4-2_006

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت بازار سهام و روند حرکت شاخص قیمت سهام، در این مطالعه تاثیر نوسانات نفت و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به متغیرهای شاخص قیمت سهام، نرخ ارز در بازار غیررسمی و قیمت نفت در خلال سالهای 93-1370، و نیز به منظور محاسبه نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز از روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده، و در ادامه، ضرایب مربوط به تاثیرگذاری هر یک از متغیرها با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی به دست آمده است. لازم به ذکر می باشد که در این مطالعه به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت، از آزمونه کرانه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در دوره مورد بررسی، نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز، رابطه منفی و از نظر آماری معناداری با شاخص قیمت سهام، و همچنین تورم و حجم پول، رابطه مثبت و معناداری با شاخص قیمت سهام داشته اند

نویسندگان

یوسف محنت فر

استادیار اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر

کاوه درخشانی درآبی

دانشگاه لرستان

کاوه پرندین

مدرس حسابداری، حسابداری، دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • پدرام، مهدی. (1391). اثر نوسانات نرخ ارز بر روی نوسانات ...
  • پورعبادالهان کویچ، محسن؛ اصغرپور، حسین و ذوالقدر، حمید. (1393). بررسی ...
  • تشکینی، احمد. (1384).اقتصادسنجی کاربردی به کمک میکروفیت. تهران: موسسه فرهنگی ...
  • تقوی، مهدی. (1382). اثرات تغییر نرخ ارز بازار آزاد و ... [مقاله ژورنالی]
  • حلافی، حمیدرضا؛ اقبالی، علیرضا و گسکری، ریحانه. (1383). انحراف نرخ ...
  • بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مشاهداتی بر پایه مدل VAR-GARCH [مقاله ژورنالی]
  • حیدری، حسن؛ پروین، سهیلا؛ شاکری، عباس و فیضی ینگجه، سلیمان. ... [مقاله ژورنالی]
  • داورزاده، مهتاب. (1386). پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس ...
  • دایی کریم زاده، سعید؛ شریفی رنانی، حسین و قاسمیان مقدم، ...
  • تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام ایران [مقاله کنفرانسی]
  • صادقی شاهدانی، مهدی و محسنی، حسین. (1392). تاثیر قیمت نفت ...
  • صمدی، علی حسین و پهلوانی، مصیب. (1388). همجمعی و شکست ساختاری ...
  • صمدی، سعید؛ همایون رنجبر و فاطمه صالحی (1385). بررسی رابطه ...
  • طاهری، حامد و صارم صفاری، میلاد. (1390). بررسی رابطه بین ...
  • قالیباف اصل، حسن. (1381). بررسی اثر نرخ ارز بر روی ...
  • نوفرستی، محمد. (1378). ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. ...
  • Abouwafia, H. E., & Chambers, M. J. (2015). Monetary policy, ...
  • Azman-Saini, W. N. W., Habibullah, M. S., Law, S. H., ...
  • Dornbusch, R., & Fischer, S. (1980). Exchange rates and the ...
  • Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of ...
  • Engle, R. F., & Granger, C. W. (1987). Co-integration and ...
  • Frankel, J. A. (1987). Monetary and portfolio-balance models of exchange ...
  • Gan, C., Lee, M., Yong, H. H. A., & Zhang, ...
  • Gavin, M. (1989). The stock market and exchange rate dynamics. ...
  • Liang, C. C., Lin, J. B., & Hsu, H. C. ...
  • Markowitz, H. M. (1991). Foundations of portfolio theory. The Journal ...
  • Morley, B. (2009). Exchange rates and stock prices in the ...
  • Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for ...
  • Nieh, C. C., & Lee, C. F. (2002). Dynamic relationship ...
  • Pan, M. S., Fok, R. C. W., & Liu, Y. ...
  • Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1996). Cointegration and speed ...
  • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). ...
  • Subair, K., & Salihu, O. M. (2004). Exchange rate volatility ...
  • Toda, H.Y. & T. Yamamoto. 1995. Statistical Inference in Vector ...
  • Yau, H. Y., & Nieh, C. C. (2009). Testing for ...
  • Zhao, H. (2010). Dynamic relationship between exchange rate and stock ...
  • نمایش کامل مراجع