مقایسه کارایی معیارهای انتخاب مدل در مدل های خودبازگشتی

در این مقاله به مقایسه کارایی معیارهای اطلاع BIC, FIC,AIC,AICC برای انتخاب مدل خود بازگشتی به منظور پیش بینی مقادیر آینده سری زمانی پرداخته می شود. همچنین سعی شده پارامترهای مدل خود بازگشتی با روش درست نمایی ماکزیمم برآورد شوند که این نتایج توسط روش های عددی شبیه سازی مونت کارلو نشان داده خواهد شد. در انتها کاراتری معیار از بین معیارهای اطلاع داده شده را معرفی خواهیم کرد.