معرفی معیار ریسک جدید GlueVaR و برآورد آن با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 419
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-8-31_001
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
معیارهای ریسک ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر، دو معیار مهم اندازه گیری ریسک در بازارهای مالی هستند که ریسک را با یک عدد مشخص می کنند. اما هر دو این معیارها، در سنجش ریسک دارای معایبی هستند. به همین دلیل معیار جدید ریسکGlueVaR در سال 2014 میلادی و در انتقاد از این دو معیار ریسک معرفی شد که میتوان آن را به عنوان یک ترکیب خطی از دو معیار ارزش در معرض خطر و متوسط ارزش در معرض خطر نیز در نظر گرفت. در این مقاله این معیار توصیف شده و مزایای آن در مقایسه با دو معیار عنوان شده، بیان می شود. در ادامه با استفاده از مدل رگرسیونی چندکی ترکیبی، روشی برای برآورد این معیار ارائه خواهد شد. در پایان نیز کارایی این معیار ریسک، در مقایسه با دو معیار عنوان شده با استفاده از لگ- بازده قیمت سهام یک شرکت از بازار بورس آمریکا و دو شرکت از بازار بورس ایران مورد مقایسه قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی آقامحمدی
استادیار گروه آمار، دانشگاه زنجان، زنجان ایران
مهدی سجودی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران
میثم سجودی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران
محمدجواد طاووسی
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران