بهینه سازی سبدسرمایه گذاری بر اساس ارزش در معرض ریسک
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 253
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-5-18_008
تاریخ نمایه سازی: 21 آبان 1398
چکیده مقاله:
تحقیق حاضر یک الگوریتم ابتکاری را برای حل مساله محدود بهینه سازی سبد سهام با توجه به ارزش در معرض ریسک (VaR) به عنوان معیار ریسک و با استفاده از الگوریتم ترکیبی مورچگان و ژنتیک ارائه می دهد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی قادر است مساله بهینه سازی سبد سهام را با توجه به معیار ارزش در معرض ریسک (VaR) با در نظرگرفتن محدودیت عدد صحیح برای تعداد سهام موجود در سبد سهام حل نماید. به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم، از الگوریتم پیشنهادی در جهت بهینه سازی سبد سهامی از شاخص های صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم حاکی از آن است که الگوریتم ترکیبی درتمامی حالت های مورد بررسی در این تحقیق نتایجی بهتر از نتایج بدست آمده توسط الگوریتم ژنتیک به تنهایی بدست می آورد.
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض ریسک (VaR) ، الگوریتم های فراابتکاری ( Meta Heuristic .(Genetic Algorithm) ژنتیک الگوریتم ، (Ant Colony optimization) مورچگان الگوریتم ، (Algorithm
نویسندگان
غلامرضا اسلامی بیدگلی
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
احسان طیبی ثانی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران