بررسی تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های ایران

بررسی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، از جهت تاثیر این متغیرها برکل سیستم اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که شرایط اقتصادی حاکم و سیکل های رکود و رونق ناشی از آن ها برکل سیستم اقتصادی بویژه سیستم بانکی تاثیرگذار است و رکود باعث ایجاد شرایط بحرانی برای بخش بانکی می شود. در این تحقیق با کمک روش های اقتصاد سنجی و با استفاده از آمار مربوط به بانک های ایران (موجود در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران)، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های ایران می باشیم. متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند و از نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها به منظور اندازه گیری ریسک اعتباری و به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق نیز به مدت 10 سال از سال 1387 تا 1396 و شامل 5 بانک دولتی (ملی، مسکن، صنعت و معدن، سپه و کشاورزی) و 5 بانک خصوصی (ملت، پارسیان، سامان، کارآفرین و اقتصادنوین) می باشد. نتایج تحقیق بیان می دارد که نااطمینانی متغیرهای نرخ رشد تولید، نرخ تورم و نرخ ارز بر ریسک اعتباری بانک ها دارای تاثیر مثبت و معنی دار است. اما تاثیر نااطمینانی نرخ سود تسهیلات بانکی بر ریسک اعتباری بانک ها، در بازه ی زمانی و مکانی تحقیق، منفی می باشد.