انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از شبکه عصبی در بورس تهران

یک تعمیم روی مدل استاندارد میانگین-واریانس مارکوویتز در نظر گرفته شده است که شامل محدودیتهای اصلی و حدی است. این محدودیتها سرمایه گذاری در تعداد معین از دارایی ها را تضمین میکنند و میزان سرمایه ای که باید در هر دارایی (سهام)سرمایه گذاری شود را محدود میکنند. هنگامی که مدل میانگین-واریانس مارکوویتز در نظر گرفته می شود مسئله انتخاب سبد از جمله مسائل برنامه ریزی درجه دوم است. اما اگر این مدل با محدودیتهای حدی و اصلی تعمیم داده شود، آنگاه مسئله انتخاب سبد به مسئله برنامه ریزی درجه دوم و عددصحیح تبدیل خواهد شد. در این مدل اخیر الگوریتم و روشی که بتواند مسئله انتخاب سبد را به صورت بهینه حل کند وجود ندارد. در این حالت استفاده از الگوریتم هیورستیک ضروری است. در این پروژه از یک مدل شبکه عصبی خاص استفاده شده است، شبکه هاپفیلد که برای بهینه سازی برخی دیگر از مسائل بهینه سازی استفاده شده است و از آن برای حل مسئله انتخاب سبد استفاده شده است.