کاربرد کنترل بهینه تصادفی در قیمت گذاری اختیار معاملات با فرض همبستگی در بازه ها

در این پژوهش ما به محاسبه بازه های ارزش گذاری اوراق اختیار معامله ی چند دارایی با فرض همبستگی در بازه ها می پردازیم. در ابتدا این مسئله ی مالی را به مسئله ی کنترل بهینه تصادفی تبدیل می کنیم، و آنگاه از روش اصل برنامه ریزی پویا بازه ی موردنظر را به دست می آوریم. ما در این پژوهش درمورد نحوه ی حل معادلات بلک بارنبلات از طریق روش تفاضلات متناهی بحث می کنیم و با ارائه ی راه حل برای ارزش گذاری اوراق اختیار معامله در مقایسه با راه حل های تحلیلی روشی را برای نحوه ی شناسایی فرصت آربیتراژ در بازه های قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در بازار نتیجه گیری می کنیم.