سنجش کارایی بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با روش مومنتوم دو مرحله ای
سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 102
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JMIER-5-14_005
تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402
چکیده مقاله:
هدف اصلی این پژوهش تعیین سبد بهینه سهام در سطح شرکت های موجود در بازار سرمایه ایران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت های سه ماهه سبد سرمایه گذاری روزانه بازار سرمایه ایران طی دوره آذر ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تجربی این مطالعه شامل محاسبه نسبت های بهینه گر و ارزیابی عملکرد با رویکرد تشکیل سبد طی دوره بررسی و تعیین وزن های سبد بهینه در دو سطح کلی صنایع و شرکت های موجود در صنایع است. بر اساس نتایج بدست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه متعلق به سهامی است که در عین کنترل نسبت شارپ و بازده قطعی معادل، بازدهی مورد انتظار بالاتری دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محسن امیرخانلو
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه آتاتورک ترکیه
سیدمهدی رضائی
کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی ایران