بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران : روش چرخشی مارکوف
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 123
فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ECON-9-2_008
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1402
چکیده مقاله:
یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است جانشینی پول، پدیده رایج در کشورهای در حال توسعه است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. در این راستا از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی۱۳۶۹-۱۴۰۰ با بکارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و روش چرخشی مارکوف استفاده شده است. بر اساس نتایج تخمین مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (MSIH(۲)-AR(۲)) به عنوان مدل بهینه انتخاب شد.همچنین در اندازه گیری حجم پول به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. علاوه براین، نتایج نشان میدهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسبتری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
جانشینی پول ، نوسانات نرخ ارز ، کل های پولی جمع ساده ، کل های پولی دیویژیا ، روش چرخشی مارکوف :JEL طبقه بندی E۴۲ ، E۵۸ ، E۳۱ ، C۲۲
نویسندگان
سامان قادری
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
زهرا بیرانوند
کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :