کاربست مدل های میانگین و تلاطم سری زمانی مالی

در این پژوهش بابررسی ویژگی های تلاطم بازده های روزانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. به بررسی ویژگی های مشترکسری های زمانی مالی از نقطه نظر آماری پرداخته و سپس روند کلی برازش مدل های میانگین و تلاطم سری زمانی مالی بیان می شود. باتوجه به اینکه دربسیاری از سری های زمانی مالی. ویژگی ناهمسانی واربانس مشاهده می شود. مدل های ناهم واری انس شرطی متقارن ونامتقارن (که در برگیرنده ویژگی تاثیر نافذ در سری می باشد) و نیز مدل های تلاطم تصادفی(با توجه به انعطاف پذیر بودن آنها) معرفی ومورد بررسی قرارخواهد گرفت.برای ارزیابی مدل های معرفی شده تحقیق. از داده های سپام بانک ملت استفاده و روند برازش مدل هایمتفاوت همراه با حساسیت سنجی به توزیع های مختلف عوامل ابداع ارائه می شود. در نهایت بعد از مرحله نیکویی برازش مدل پیشنهادی,پیش بینی درون نمونه ای بازده و تلاطم سری زمانی بازده سهام مورد نظر به همراه مقایسه با مقادیر اصلی بازده سری انجام خواهد شد.