بررسی هم حرکتی سهام ۵۰ شرکت فعال بورس تهران با استفاده از الگوهای یادگیری ماشین: رهیافت خوشه بندی انتشار وابستگی (Affinity Propagation)

یکی از مهمترین مسائل اقتصاد مالی بهینه سازی پرتفوی دارایی است. بهینه سازی سبد دارایی موجب می شود سهامی که با یکدیگر ریسک هایهمسانی دارند در یک پرتفوی قرار نگرفته و با تنوع بخشیدن به پرتفوی دارایی ریسک کاهش ارزش سبد دارایی کاهش یابد. در این پژوهش با استفاده ازالگوی خوشه بندی انتشار وابستگی (Affinity Propagation) هم حرکتی سهام ۵۰ شرکت فعال بورس تهران بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد برخی از شرکتهایی که در یک گروه صنعت قرار دارند در یک خوشه قرارگرفته اند که به طور مثال میتوان به گروه پالایشی اشاره داشت. همچنین برخی سهم های بزرگ نیز با یکدیگر خوشه بندی شده اند، همچون خودرو و خساپا، و شستا و فارس. بااین حال این فرض که سهم های یک صنعت تماما با یکدیگر در کلیه مواقع درحرکت اند نقض شده است. چراکه سهام با صنایع مختلف بعضا در خوشه های متفاوتی قرارگرفته اند.