ارزیابی تاثیر ناسازگاری زمانی بر تورم در ایران با رویکرد FOMC
محل انتشار: مجله سیاست گذاری اقتصادی، دوره: 8، شماره: 16
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 35
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_EPYA-8-16_007
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1402
چکیده مقاله:
در اقتصاد کلان، مصادیق ناسازگاری زمانی را در مواردی مانند مصالحه ی بین تورم و بیکاری می توان یافت. به طور کلی مفهوم ناسازگاری زمانی اشاره به تفاوت بین بهینه بودن بر اساس گذشته و بر اساس آینده دارد. با یک نرخ معین بیکاری هر گاه نرخ انتظاری مردم از تورم پائین باشد، نرخ تورم در عمل نیز پائین خواهد بود. این امر به بانک مرکزی و مقامات این انگیزه را می دهد تا بر اساس ناسازگاری زمانی و قدرت صلاحدیدی خود سعی بر اجرای سیاست جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش رفاه جامعه داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر به ارزیابی مساله ناسازگاری زمانی و اثرات آن بر تورم پرداخته و به دنبال وجود یا عدم وجود ناسازگاری زمانی سیاست پولی و میزان آن در تورم ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل ارائه شده توسط کلارک و همکاران (۱۹۹۹) و ریچارد ماش (۲۰۰۰) به آزمون این مساله برای اقتصاد ایران در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۵۰ پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این موضوع بود که طی سال های ذکر شده برای اقتصاد ایران، مساله ناسازگاری زمانی وجود داشته است و تورش تورمی از ۶۸/۹% در دوره زمانی ۱۳۷۳-۱۳۵۰ به ۱۵/۸% در دوره ۱۳۹۳-۱۳۷۴ کاهش یافته به این مفهوم که تورم ناشی از ناسازگاری زمانی در سیاست پولی در دوره ۱۳۷۳-۱۳۵۰ در مقایسه با دوره ۱۳۹۳-۱۳۷۴ بیشتر بوده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین عباسی نژاد
استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
یزدان گودرزی فراهانی
دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
سید پرویز جلیلی کامجو
استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت ا.. بروجردی (ره)
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :