تحلیل تکنیکال و تخمین ارزش سهام با استفاده از پیش بینی ارزش تجمیعی زیرگروه ها

بازار سهام و سرمایه، به عنوان یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی در جهان امروزی، است. این امکان که بتوان زودتر از نتایج حاصل از تغییرات روند بازار تصمیم گیری کرد، نکته ای است که می تواند موفقیت سرمایه گذار را تضمین کند. برای این منظور می توان با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی و الگوریتم های حوزه یادگیری ماشین به آن دست پیدا کرد. تخمین ارزش سهام از روی دادگان تاریخی، یکی از فعالیت هایی است که با استفاده از تحلیل تکنیکالی بازار سهام بسیار انجام می گردد. یکی از رایج ترین فعالیت ها در تحلیل تکنیکال، استفاده از دادگان تاریخی مربوط به قیمت سهام و پیش بینی ارزش سهام در آینده است. آنچه به عنوان هدف در این فعالیت قصد انجام آن را داریم، تخمین ارزش سهام تجمیعی بخشی از زیرسهام های برندهای دکس آلمان و همچنین داوجونز آمریکا است. بدین منظور با به کارگیری الگوریتم های رگرسیونی یادگیری ماشین با رویکرد ترکیبی استکینگ به تخمین قیمت سهام هریک از زیرگروه های سهام اقدام کردیم. سپس با تجمیع قیمت تخمینی هریک از زیرگروه های موجود به پیش بینی ارزش کلی سهام تجمیعی پرداختیم. نتایج حاصل از اجرای روش پیشنهادی نشان از مقادیر ۹۹.۷۴ و ۹۷.۳۴ درصد معیار ضریب تعیین رگرسیونی در آزمایشات با رویکردهای مدنظر بر روی دادگان می دهد که بیانگر کارایی بالای روش پیشنهادی در تخمین قیمت سهام است.