مقایسه مدل بهینه رگرسیون لجستیک چندگانه و باینری برای رتبهبندی اعتباری مشتریان حقیقی بانک رفاه کارگران

یکی از وظایف اصلی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات )در قالب عقود مختلف( به متقاضیان و انجام تعهدات )ازجمله ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی( آنان است. بدون شک اعطای تسهیلات در بخشهایمختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق پارامترها و عوامل موثر در این کار است. برآورد و پیشبینی ریسک اعتباری ناشی از اعطایتسهیلات و در نتیجه مدیریت این ریسک از مهمترین چالشهای پیشروی بانکها و موسسات اعتباری میباشد. شناسایی روشها و ساختارهای لازم برای مدیریت ریسک از جمله فعالیتهای اجتنابناپذیر مدیریت ریسک این موسسات میباشد. با بررسی ادبیات موضوعو مشورت با کارشناسان و مشاوران بانک، پارامترهای اولیه جهت سنجش اعتبار مشتریان شناسایی شده و بر آن اساس پرسشنامهای جهت گردآوری دادهها و اطلاعات مورد نیاز برای مدلسازی اعتبار مشتریان طراحی و تهیه گردید. اهمیت نسبی پارامترها در نگاه اول، میزان اطلاعات و دادههای ثبت شده برای آنها و نیز همپوشانی آنها با پارامترهای دیگر )استقلال متغیر( سبب شد که یک غربالگریاولیه بر روی متغیرهای انتخاب شده انجام شود و مهمترین پارامترها پس از این غربالگری جهت برازش مدلها به نرمافزار وارد گردند. رده اعتباری مشتریان شامل چهار رده خوشحساب، سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول میباشد. در مدل برازش لجستیک چندگانه، تمامی رده درنظر گرفته شده است. در مدل برازش لجستیک باینری ردههای سررسیدشده، معوق و مشکوک الوصول به رده بدحسابگروه بندی شدهاند. نتایج مدل برازش لجستیک چندگانه نشاندهنده اهمیت متغیرهای سطح تحصیلات، سن و وضعیت ملکیت وام گیرنده است در حالیکهنتایج مدل برازش لجستیک باینری نشان میدهد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر اعتبار مشتریان حقیقی بانک فقط سطح تحصیلات مشتری می باشد